Форекс Обучение
Торговля по профилю объема: преимущества и нюансы

Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше… Приступая к техническому анализу, многие делают фокус на анализ цены, и часто упускают такие показатели , как объём и открытый интерес (далее – ОИ) . Безусловно, по значимости они уступают и используются как подтверждающие индикаторы, тем не менее играющие далеко не последнюю роль в принятие верного решения…. В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате.

ЧТО ТАКОЕ ЗОНА СТОИМОСТИ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ

Когда цена приближается к предыдущему LVN (или области недобросовестной стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью поднимется или отскочит от этого ценового уровня. Поскольку это рассматривается как область несправедливой стоимости, рынок не будет проводить в ней столько времени, сколько на некоторых других уровнях профиля. Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех профиль объема сделок за выбранный период времени. Оставшиеся 30% сделок совершаются за пределами зоны стоимости (≈15% выше VAH и ≈15% ниже VAL). Когда цена находится выше или ниже зоны стоимости, существует высокая вероятность того, что она вернется в область баланса. Следовательно, при открытии сделок на продажу/покупку необходимо учитывать тот факт, что цена, покидая пределы зоны стоимости, с большой долей вероятности снова в нее возвращается.

Как торговать с помощью индикатора профиля объема?

Данная статья являет собой обзор возможностей профиля рынка в том виде, в котором он доступен в последних версиях ATAS. Настройки этого способа построения в целом уже рассмотрены нами на примере профиля объема на всем отображаемом участке, поэтому тут мы заострим внимание только на отличиях. Профиль объема по сессиям отображает гистограмму каждой торговой сессии инструмента и, соответственно, предназначен для построения профилей на внутридневных графиках.

Контекст рынка

Точно так же, если на рынке есть избыток акций, и если вы продаете их, вы заработаете деньги. Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций. Этот инструмент также может позволить нам найти области, которые наиболее важно учитывать при движении в пределах диапазона. Здесь появляется Область Значений, и это как раз то, где Вы найдёте Точку Контроля.

Четыре лучших индикатора объема для дневной торговли

HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала. Профиль объема — это графическое представление объемов торговли на рынке в течение определенного временного периода. Он представляет собой вертикальный столбчатый график, который показывает объемы торговли в зависимости от ценовых уровней.

Что выбрать для торговли — классические ТРО или прогрессивные профили? ATAS позволяет использовать профили объема и ТРО как одновременно, так и по отдельности. Каждая из настроек подробно описана в справочном материале по индикатору профиля рынка. Торговля https://g-forex.org/ на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.

Область, которая немного темнее в распределении, известна как Зона Стоимости, или «VA» (англ. Value Area), здесь в течение дня происходило 70% торговой активности. В качестве примера мы рассмотрим третий вариант – профиль объема на всем отображаемом участке графика. Этот способ построения включает в себя все основные параметры профиля объема, таким образом, если вы овладеете ими, то остальные два способа будут для вас абсолютно понятны. Индикатор профилей объема находится в меню индикаторов, вызываемом нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов графика. Под соответствующей закладкой вам доступно три способа построения профиля объема. В результате по оси Y отображается профиль объема, поскольку он связан с ценой.

Имейте в виду, что это не нужно применять к одному дню; его можно применять к недельной структуре, четырехчасовой структуре или любой временной шкале. На изображении ниже мы можем увидеть, как объем был распределен в видимом диапазоне, начиная с 28 сентября. В профиле мы можем видеть, где расположены узлы большого объема (HVN, англ. High Volume Nodes), а также где расположены узлы низкого объема (LVN, англ. Low Volume Nodes). Узлы с низким уровнем громкости – это впадины между этими уровнями, где объём практически отсутствует. В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля.

  1. Анализ профиля объема позволяет трейдерам лучше понять динамику рынка, выявить ключевые уровни и тренды, а также принимать решения на основе объективных данных.
  2. Следовательно, эти уровни могут использоваться трейдером при открытии или закрытии сделок.
  3. Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним.
  4. Она будет меняться в соответствии показывая нам объем на том таймфрейме (периоде времени), который мы выберем.
  5. Более подробную и актуальную информацию по этой теме вы можете найти в нашем Справочном центре.

Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам. Отзывчивая активность – рынок торгуется за пределами зоны стоимости, но сталкивается с сопротивлением и вновь оказывается в пределах зоны стоимости. Такой тип торгов часто характерен для сбалансированного рынка, торгующегося в пределах зоны стоимости, с попытками выхода за ее пределы. Используя эту диаграмму, мы можем увидеть, где большая часть активности имела место в течение определённого (заданного) периода вреемени. Узлы с большим объемом или области с высокой активностью, вероятно, будут действовать как точки трения для любых будущих ценовых взаимодействий.

Используется объем вверх/вниз в зависимости от направления движения цены. Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии. Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH). Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).

Как бы то ни было, стратегия профиля объема представляет собой интересное исследование, поскольку она помещает часто принимаемые как должное индикаторы объема в контекст и позволяет получить уникальное представление о рынках при торговле. Проще говоря, этот индикатор показывает уровни, на которых будущая стоимость актива может быть пересмотрена участниками рынка. Следовательно, эти уровни могут использоваться трейдером при открытии или закрытии сделок.

Например, при решении задач переноса тепла используется закон сохранения тепла в каждом контрольном объёме. Метод конечных объёмов (в русскоязычной литературе метод контрольных объёмов[1]) — численный метод интегрирования систем дифференциальных уравнений в частных производных. Объем, безусловно, одна из самых важных вещей, о которой трейдер всегда должен знать, но этот тип обратной связи по объему оставляет желать лучшего. Чтобы лучше передать это, давайте взглянем на отдельный день на графике и соответствующий объем под ним. После настройки параметров следует перейти к управлению отображением индикатора (следующая вкладка в том же диалоговом окне). Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями.

Стратегия профиля объема — это в основном исследование объема на основе цены. Это немного отличается от обычных полос громкости, которые мы упоминали в предыдущем разделе статьи. На нижнем Графике №2 подробно рассмотрена область Графика №1, обведенная серой пунктирной линией.

Обычно наблюдается большая активность как со стороны покупки, так и со стороны продажи, и рынок остается на этом ценовом уровне в течение значительного времени по сравнению с другими уровнями в профиле. Это может подразумевать «область справедливой стоимости» актива. Когда цена приближается к предыдущему HVN (или области справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Рынок вряд ли сразу пробьет эту цену.Такие узлы зачастую являются подтверждением фазы накопления или распределения по Ричарду Вайкоффу. Видите, как различные инструменты и методы могут хорошо дополнять друг друга в трейдинге, в этом и заключается мастерство трейдера – грамотно их совместить.

Чаще всего данная область имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день. Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия, а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели, либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том, что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости. По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка. Это всего лишь несколько из множества способов использования объема, зависящего от цены, для улучшения вашего анализа.

Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии. Определив инициирующие продажи, и поняв, где проходят текущие торги относительно зоны стоимости вы сможете определить сильную, доминирующую сторону торгов, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка продавать на отскоках. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка. Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости. Она будет меняться в соответствии показывая нам объем на том таймфрейме (периоде времени), который мы выберем. Например, если мы смотрим на четырехчасовой график, мы видим общий объем транзакций за каждые четыре часа.

Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка. Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике. Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и  отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне.